Curva de equity y drawdown
Visualización mes a mes de la evolución del capital simulado, con indicación del drawdown máximo absoluto y relativo. Útil para comparar el comportamiento en períodos alcistas frente a bajistas.
Backtesting
¿Funciona tu estrategia en datos reales, o solo en teoría?
Ejecutamos backtests exhaustivos con datos históricos verificados para que sepas cómo habría operado tu bot antes de arriesgar capital.
Metodología de backtesting en Rodríguez & Flores
Utilizamos datos de mercado limpios y ajustados por splits y dividendos, con granularidad de 1 minuto o mayor según el horizonte temporal de tu estrategia. Las simulaciones incorporan slippage estimado, comisiones reales de tu broker y latencia de ejecución típica para no sobreestimar el rendimiento. Evitamos deliberadamente el overfitting: separamos un conjunto de datos de validación fuera de muestra que no se toca durante la optimización de parámetros. El informe final incluye curva de equity, drawdown por período, métricas de riesgo-retorno y análisis de sensibilidad de los parámetros principales.
Qué contiene el informe de backtesting
Un documento de 15 a 25 páginas con toda la información que necesitas para decidir si una estrategia merece ir a producción.
Métricas de riesgo-retorno
Sharpe ratio, Sortino ratio, Calmar ratio, tasa de acierto, ratio beneficio/pérdida media y expectativa matemática por operación. Cada métrica viene explicada en lenguaje llano junto al número.
Análisis de sensibilidad
Testeamos el comportamiento de la estrategia variando sus parámetros clave en un rango definido. Así identificamos si los buenos resultados dependen de un valor muy concreto — señal de overfitting — o si son robustos.
Conclusiones y recomendaciones
Una sección editorial donde nuestro equipo da su opinión honesta: si la estrategia muestra señales de robustez, qué parámetros merecen ajuste y si recomendamos pasar a paper trading o hacer más iteraciones.
Lo que el backtesting no puede decirte
Es importante ser honestos: el backtesting es una herramienta de criba, no una garantía de rendimiento futuro. Los mercados cambian de régimen, la liquidez varía y los eventos de cola son por definición difíciles de modelar. Un buen backtest reduce la probabilidad de desplegar una estrategia rota, pero no elimina el riesgo de mercado. Por eso siempre recomendamos un período de paper trading antes de operar con capital real, y revisiones periódicas de las métricas en producción para detectar degradación del modelo.
Comprueba si tu estrategia resiste el examen histórico
Entrega de informe en un plazo de 5 a 10 días hábiles según la complejidad de la estrategia.
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